Los bancos europeos superan los test de estrés anuales de la Reserva Federal (FED) y muestran fuertes niveles de capital, demostrando que tienen suficiente capital para hacer frente a una posible crisis y recesión económica.

En el marco de su ejercicio anual de prueba de resistencia, la FED evalúa cómo se comportarían y actuarían los balances de los bancos ante una hipotética recesión económica grave. Los resultados indican cuánto capital necesitan los bancos para estar sanos.

La opinión de los analistas

Pablo García, director de Divacons-Alphavalue, considera que estos resultados positivos de los test suponen una gran noticia para la economía mundial, pues garantizan un "colchón de solvencia" para los bancos en caso de que nos encontremos ante una situación de crisis o recesión.

Pablo García sobre los test de estrés de la FED

El ratio de capital medio de los siete prestamistas europeos se situó en el 15,2%, frente al 9,7% de los 34 bancos estadounidenses.

Las operaciones de Deutsche Bank en Estados Unidos tuvieron el mayor ratio de todos los bancos, con un 22,8%, mientras que Credit Suisse fue el tercero más alto del grupo, con un ratio del 20,1%. HSBC fue el más rezagado del continente europeo, con un ratio del 7,7%.

Las otras cuatro filiales europeas evaluadas fueron UBS America Holdings, Barclays, Santander Holdings USA y BNP Paribas USA.

Pese a que el informe se elaboró antes del conflicto geopolítico y del incremento de la inflación, las pruebas indican que los prestamistas europeos son lo suficientemente resistentes como para soportar una posible recesión en los próximos meses.

La Autoridad Bancaria Europea tiene previsto realizar su próxima prueba de resistencia en toda la Unión Europea en el año 2023, pero los inversores están en alerta por si hay pruebas de una caída en la calidad de los activos de los bancos europeos, ya que los tipos de interés comienzan a subir desde sus mínimos históricos.

Los bancos estadounidenses también superan el test

Los 34 principales bancos estadounidenses han superado el test de estrés realizado por la Reserva Federal, cuyo informe indica que "Los bancos siguen teniendo niveles altos de capital, lo que les permitiría continuar prestando dinero a hogares y empresas durante una recesión severa".

Ante este escenario, la ratio agregada de capital de estos 34 bancos bajaría en 2,7 puntos porcentuales hasta un mínimo de 9,7%, por debajo del previsto para los prestamistas europeos. No obstante, este dato seguiría siendo más del doble del mínimo requerido por la FED, que es del 4,5%.

Por su parte, el desempleo subiría en 5,75 puntos porcentuales en Estados Unidos hasta un total del 10%, mientras que el PIB descendería considerablemente.

Test de estrés del año 2021